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BOURBONNAIS R., Exercices Pédagogiques d’Econométrie, ECONOMICA, 2008
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Notes et Études Économiques
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Direction Générale des Politiques Economique, Européenne et Internationale
Renseignements :
Sous-Direction de l’Évaluation, de la Prospective, des Études et de l’Orientation
tél. : 01.49.55.42.09
3, rue Barbet de Jouy – 75349 Paris 07 SP
Diffusion :
Service Central des Enquêtes et Études Statistiques
Bureau des ventes – BP 32688
31326 – Castanet Tolosan cedex
Jean-Guy Simonato (May 2011) The Performance of Johnson Distributions for Computing Value at Risk and Expected Shortfall
François-Éric Racicot* Raymond Théoret :La Value-at-Risk :Modèles de la VaR, simulations en Visual Basic (Excel) et autres mesures récentes du risque de marché
Jules SADEFO KAMDEM: Méthodes analytiques pour le Risque des Portefeuilles Financiers
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Zhiguang Cao Shanghai University of Finance and Economics,
GILLET,P (2006):”l’efficience des marches financiers” Econmica, Paris 2eme édition
Roland PORTRAIT, Patrice PONCET :finance de marché, 3eme édition
Le package ccgarch, du logiciel R, a servi à l’estimation de la DCC (Engle 2002)
Les packages suppdist, performanceAnalytics, Mass ont également été utilisés
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