– Le test de stationnarité
Tableau de synthèse des résultats des tests de stationnarité
Les variables sont toutes stationnaires en niveau au seuil de 1% à 10%
– Le test de détection de l’autocorrélation des erreurs ou test de Durbin-Watson
DW=2,296
De la D-statistic, le coefficient d’autocorrélation des erreurs est -0,14799 montrant ainsi la présence d’une autocorrélation négative, mais faible.
– Le test de détection de l’hétéroscédasticité
Ce test permet d’étudier la constance dans la variance de ɛ(terme d’erreurs). Le test de Breuch-Pagan/Cook-Weisberg a été effectué et le résultat présente une « p-value »(0,1239) n’étant pas inférieure à α (1% ; 5% et 10%) on ne peut pas rejeter H0 (Hypothèse nulle de variance constante c’est-à-dire d’homoscédasticité) par conséquent, le modèle est homoscédastique.
– Estimation du modèle
Tableau de résultats des estimations
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