DEDICACE
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABREVIATIONS
RESUME
ABSTRACT
CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
I.1- CONTEXTE DE LA RECHERCHE
I.2– PROBLEMATIQUE
I.3- OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
I.4- HYPOTHESES DE LA RECHERCHE
I.5- PLAN DE LA THESE
CHAPITRE II : CONCEPTS ET REVUE DE LA LITTERATURE
II.1– CONCEPTS
II.2- REVUE DES TRAVAUX THEORIQUES DE LA LITTERATURE
II.2.1– Théorie de l’intermédiation
II.2.2- asymétrie d’information
II.2.3- L’intermédiation financière et rentabilité bancaire
II.2.4– Prolongement de la théorie de l’intermédiation
II.3– REVUE DES TRAVAUX EMPIRIQUES DE LA LITTERATURE
II.3.1– Intermédiation financière et économie
II.3.2– Les résultats sur l’intermédiation financière et rentabilité
CHAPITRE III : ACTIVITE D’INTERMEDIATION FINANCIERE DES BANQUES COMME PILIER DE LA RENTABILITE BANCAIRE AU CAMEROUN
III.1– FORMES D’INTERMEDIATION FINANCIERE
III.2– ACTIVITE D’INTERMEDIATION FINANCIERE
III.2.1– Intermédiation financière des banques commerciales
III.3- LES DIFFERENTS TYPES D’INTERMEDIAIRES FINANCIERS
III.3.1– Les institutions financières
III.3.2– Les compagnies d’assurance
III.4– LE DUALISME BANQUES COMMERCIALES ET EMF
III.4.1– Banques commerciales et financement de l’économie
III.4.2– Expansion du secteur de la microfinance
III.5– EVOLUTION DE LA RENTABILITE DES BANQUES AU CAMEROUN
CHAPITRE IV : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
IV.1- LA SOURCE DES DONNEES
IV.2- METHODE DE L’ANALYSE ECONOMETRIQUE
IV.2.1- Modèle théorique
IV.2.2- Choix du modèle
IV.2.3- Spécification du modèle
IV.2.4- Phase analytique et modèle empirique
IV.2.5- Modèle empirique
IV.2.6 Tests de diagnostic
IV.2.7- Tests de validation du modèle
CHAPITRE V : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
V.1- LES RESULTATS DES TESTS
V.1.1- Résultats des tests de la racine unitaire
V.2- ESTIMATION DES MODELES PAR LES MCG
V.2.1– Régression du modèle de la rentabilité par rapport au fond propres (ROE)
CHAPITRE VI : CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS
VI.1– CONCLUSION GENERALE
VI.2– RECOMMANDATIONS
VI.3– LIMITES DE L’ETUDE ET PERSPECTIVE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Annexe 1 : résultats de la stationnarité sortis de STATA
Annexe 2 : résultats des régressions par les MCO et des tests d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité
Annexe 3 : résultats des régressions par les MCO, des tests d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité et la régression par les MCG du modèle ROA
Année de publication : 2013
Directeur : Dr. NEMBOT NDEFFO Luc, Chargé de cours, Université de Dschang
Superviseur : Pr. AVOM Désiré, Professeur, Université de Yaoundé II
UNIVERSITE DE DSCHANG