INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I : PRESENTATION DU MODELE DE DETERMINATION DU NIVEAU DE RISQUE BANCAIRE
CHAPITRE I : PRESENTION DU MODELE
Section 1- Les déterminants théoriques du niveau de risque bancaire
Section2- Le choix des variables du modèle :
2.1- La variable endogène :
2.2- Variables exogènes
2.2.1- Le niveau de liquidité immédiate
2.2.2- Le niveau de crédit aux PME
CHAPITRE II : SPECIFICATION DU MODELE
Section1- Formulation linéaire du modèle
Section 2- Les signes attendus des coefficients
PARTIE II : ESTIMATION DU MODELE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
CHAPITRE I : PRESENTATION DES RESULTATS
Section1 – Processus d’estimation
1.1- Analyse des données
1.2 Démarche économétrique
1.2.1 Tests de stationnarité des séries
1.2.2 Tests de cointégration de JOHANSEN
Section 2- Les résultats des estimations
2.1- Estimation du Modèle Vectoriel à Correction d’Erreur
2.2- Commentaires économétriques du MVCE
CHAPITRE II : INTERPRETATION DES RESULTATS
Section1- Aversion des banques face au risque
1.1- Réduction de la prise de risque des banques
1.2- Surliquidité bancaire et sous-financement des PME
Section2- Passage de Bâle I à Bâle II
2.1- Réduction de l’aversion au risque des banques
2.2- Bâle II et le financement des P.M.E
CONCLUSION GENERALE
ANNEXE I : DOCUMENT
ANNEXE II : TABLEAUX
BIBLIOGRAPHIE