I.II.1 MESURE DU RISQUE GAUSSIEN

I.II.1.1 DISTRIBUTION DE GAUSS

I.II.1.2.1 Loi des grands nombres

I.II.1.2.2 Loi de Gauss

I.II.1.2 VALUE-AT-RISK CLASSIQUE

21 Une loi de probabilité est dite continue lorsqu’elle se rapporte à une mesure de Lebesgue. Pour plus d’explication, se référer à l’ouvrage de G. Saporta : « Probabilités, analyse des données et statistiques ».
22 Développée initialement par H. Markowitz en 1954
23 P. Jorion est professeur de finance à l’université de Californie à Irvine. Ingénieur de formation, il obtient un Ph.D en « finance internationale » à l’université de Chicago en 1983.
24 Notamment avec les directives Bâle II, III.

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