2.1 Corrélations
2.2 Intérêt des moments conditionnels
2.3 Propriétés des séries financières
2.4 MEDAFI conditionnel
2.5 Conséquences pour les stratégies de diversification internationale de portefeuille
2.6 La modélisation GARCH multivariée
2.7 Spécification empirique
2.8 Processus de la variance et la covariance conditionnelles
2.9 Processus de la moyenne conditionnelle
2.10 La fonction de vraisemblance
2.11 Méthodologie du test de MEDAF
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